تأثیر متغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران

امروزه بانک‌ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد بازی می‌کنند. بانکداری نیز مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی با ریسک‌های مختلفی مواجه است که در این بین ریسک ‌اعتباری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین‌کننده ریسک اعتباری بانک‌های کشور بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی است. نتایج نشان می‌دهد که ریسک اعتباری بانک‌ها تحث تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. به‌طور خاص نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ تورم، بدهی دولت و نرخ بیکاری رابطه مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی با ریسک اعتباری بانک‌ها دارند. به‌علاوه خصوصیات بانکی نظیر اندازه و سودآوری بانک‌ها اثر منفی و ریسک اعتباری دوره قبل اثر مثبتی بر ریسک اعتباری بانک‌ها دارد.